| Tittel: | Identifikasjon og kvantifisering av sammensatt risiko ved hjelp av Monte Carlo simulering | | Ansvar: | Dag Osmundsen | | Forfatter: | Osmundsen, Dag  | | Materialtype: | Artikkel - elektronisk | | Signatur: | Praktisk økonomi & finans | | Utgitt: | Oslo : Universitetsforlaget, 2005 | | Omfang: | S. 43-52 | | Serie: | Praktisk økonomi & finans ; 3/2005 | | Note: | praktisk-økonomi-og-finans/2005/3/artikkel/osmundsen | | Innhold: | Spranget fra skjønnsmessig identifikasjon av risiko til et kvantitativt formulert uttrykk for denne, er kritisk for planlegging, beslutninger og kontroll som involverer risiko. Tradisjonelt har overgangen fra deterministiske til stokastiske beregninger representert et radikalt brudd med den beregningsteknikk man finner i praksis; et brudd man innen mange fagdisipliner har avstått fra eller skjøvet foran seg. I denne artikkelen vises hvordan stokastiske forhold kan behandles, ikke som en erstatning for, men som en logisk forlengelse av deterministisk beregningsteknikk. Ved å gå fra manipulering av økonomiske modeller ved beregning av et fåtall deterministiske scenarier, til multippelt genererte scenarier over samme modell, basert på statistiske forutsetninger, kan det dannes kvantitativt beskrevne bilder av modellens risiko.
Kvantifisering og analyse av slik risiko vises ved Monte Carlo simulering basert på statistisk programvare. |
|
|